В этой части вы попадаете в мир, где все страшные сказки становятся реальностью. Вы должны помочь Низкому и Одинокому выжить в этом кошмарном месте, где на каждом шагу подстерегают опасности. Ваша цель — найти выход из Ниоткуда и разгадать тайну Некрополя, где живут ужасные существа, питающиеся детскими страхами. Вам придётся преодолевать ловушки, головоломки и врагов, используя свои способности и предметы окружения.
Согласно интервью Фениолло, в игре Little Nightmares 3 вам предстоит взять на себя роли Low и Alone — двух потерявшихся детей, путешествующих по коварным глубинам этого тревожного мира. Им предстоит вместе преодолевать препятствия и трудности, встающие на их пути. Это открывает перед игроками широкие возможности для совместной игры — от решения запутанных головоломок до уклонения от чудовищных угроз или просто навигации по окружающей среде.